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幸福99豐裕固收762天24055期理財
2024年第3季度報告
產(chǎn)品管理人：石嘴山銀行股份有限公司
產(chǎn)品托管人：杭州銀行股份有限公司
2024年10月18日
§1 重要提示
|
產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用產(chǎn)品資產(chǎn)，并如實反映產(chǎn)品財務(wù)指標(biāo)及投資組合情況，但不保證產(chǎn)品一定盈利。 產(chǎn)品托管人根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定，于2024年9月30日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本產(chǎn)品的產(chǎn)品說明書。 本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。 本報告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。 |
§2 產(chǎn)品概況
2.1 產(chǎn)品基本情況
| 產(chǎn)品名稱 | 幸福99豐裕固收762天24055期理財 |
| 產(chǎn)品代碼 | FYG24055 |
| 理財信息登記系統(tǒng)登記編碼 | Z7002224000067 |
| 產(chǎn)品成立日 | 2024年3月14日 |
| 產(chǎn)品到期日 | 2026年4月15日 |
| 產(chǎn)品募集方式 | 公募 |
| 產(chǎn)品運作模式 | 封閉式凈值型 |
| 產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn)（%） | 3.65 |
| 報告期末產(chǎn)品規(guī)模（元） | 767,254,987.71 |
| 杠桿水平（%） | 102.57 |
| 風(fēng)險等級 | 二級（中低） |
| 產(chǎn)品管理人 | 石嘴山銀行股份有限公司 |
| 產(chǎn)品托管人 | 杭州銀行股份有限公司 |
*杠桿水平=總資產(chǎn)/理財產(chǎn)品凈資產(chǎn)，理財產(chǎn)品凈資產(chǎn)=總資產(chǎn)-總負債
§3 主要財務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
單位：元、份、元/份
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
報告期 （2024年7月1日-2024年9月30日） |
||||
| 1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 | 767,254,987.71 | ||||
| 2.期末產(chǎn)品總份額 | 751,407,125.00 | ||||
| 3.期末產(chǎn)品份額單位凈值 | 1.0211 | ||||
| 4.期末產(chǎn)品份額累計凈值 | 1.0211 | ||||
| 報告期末下屬子產(chǎn)品相關(guān)信息披露 | |||||
| 子產(chǎn)品名稱 | 子產(chǎn)品代碼 |
份額 凈值 |
份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 | |
| 豐裕固收24055期A款 | FYG24055A | 1.0201 | 1.0201 | 78,897,494.51 | |
| 豐裕固收24055期B款 | FYG24055B | 1.0213 | 1.0213 | 636,923,115.57 | |
| 豐裕固收24055期C款 | FYG24055C | 1.0204 | 1.0204 | 17,102,612.17 | |
| 豐裕固收24055期D款 | FYG24055D | 1.0207 | 1.0207 | 34,331,765.46 | |
3.2 產(chǎn)品收益表現(xiàn)
| 產(chǎn)品名稱 | 近一個月年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） | 近六個月年化收益率（%） | 近一年年化收益率（%） | 成立以來年化收益率（%） |
| 豐裕固收24055期A款 | 3.47 | 3.53 | 4.01 | 3.67 | 3.67 |
| 豐裕固收24055期B款 | 3.70 | 3.77 | 4.24 | 3.89 | 3.89 |
| 豐裕固收24055期C款 | 3.47 | 3.57 | 4.07 | 3.72 | 3.72 |
| 豐裕固收24055期D款 | 3.59 | 3.65 | 4.14 | 3.78 | 3.78 |
*折合年化收益率計算公式為：（當(dāng)前累計凈值-N天前累計凈值）/N天前單位凈值/N*365*100%，N的取值為：近一個月：30天；近三個月：90天；近六個月：180天；近一年：365天；成立以來：當(dāng)前日期-成立日；
*產(chǎn)品過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核；
*理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益，理財非存款，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
§4 投資組合報告
4.1 報告期內(nèi)產(chǎn)品投資策略回顧
2024年3季度以來，債券收益率整體維持緩慢下行趨勢，在三季度末收益率出現(xiàn)一定幅度反彈。宏觀經(jīng)濟修復(fù)較為緩慢，經(jīng)濟內(nèi)生性增長動力不足，地產(chǎn)銷售依舊疲弱，基建投資增速放緩，消費增速緩慢修復(fù)，通脹數(shù)據(jù)疲軟，市場整體預(yù)期偏弱。政策方面，三季度末期同時降準(zhǔn)降息，充分體現(xiàn)了加大貨幣政策調(diào)控強度，為完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)的保駕護航。房地產(chǎn)刺激政策陸續(xù)出臺，調(diào)降存量房貸利率，但房地產(chǎn)刺激效果仍待進一步觀察，整體而言，投資者信心和社會總需求仍有待提振。受到基本面較弱影響，各品種債券收益率持續(xù)下行創(chuàng)出新低，相對而言國債、國開等高流動性品種下行明顯，城投債和銀行次級債由于此前利差壓縮較為極致，下行較為緩慢。在9月24日，國新辦舉行新聞發(fā)布會推出政策組合拳后，各品種收益率出現(xiàn)小幅反彈。從收益率來看，截至9月30日，10年國債收益率2.15%，較3季度初下行10bp，1年期國股存單收益率1.93%，較3季度初下行5bp，3年期AA+城投債收益率2.40%，較3季度初上行17bp，3年期AAA銀行二級資本債收益率2.33%，較3季度初上行17bp。本產(chǎn)品主要配置固收類資產(chǎn)，債券部分以信用債為主，3季度大部分時間段收益率震蕩下行，因此產(chǎn)品凈值收益總體表現(xiàn)較好，在季末有小幅回撤，預(yù)計后續(xù)會修復(fù)。
4.2產(chǎn)品未來展望
展望2024年4季度，從基本面來看，無論從經(jīng)濟高頻數(shù)據(jù)還是前瞻性數(shù)據(jù)來看，經(jīng)濟仍處于弱復(fù)蘇態(tài)勢，地產(chǎn)銷售仍然疲弱，居民消費動力依然不足，在復(fù)雜的國際貿(mào)易環(huán)境下，出口存在一定不確定性，居民收入增速變緩，經(jīng)濟內(nèi)生性動力有待提升，基本面環(huán)境對債市仍偏暖；從政策面來看，4季度可能會有較為積極得財政政策，但力度還需觀察，后續(xù)市場資金利率大概率圍繞政策利率波動，短久期信用債投資確定性較高。整體來說，在9月底收益率小幅反彈后，信用債相較于2-3季度更有性價比，在經(jīng)濟弱復(fù)蘇，貨幣政策保持相對寬松的環(huán)境下，收益率有望繼續(xù)小幅下行或維持震蕩。我們預(yù)期4季度債券收益率整體震蕩為主，策略上，信用債保持一定倉位，適時把握利率債的階段性交易機會。
4.3投資組合的流動性風(fēng)險分析
流動性風(fēng)險是指理財產(chǎn)品無法通過變現(xiàn)資產(chǎn)等途徑以合理成本及時獲得充足資金，用于滿足該理財產(chǎn)品的投資者贖回需求、履行其他支付義務(wù)的風(fēng)險。 本產(chǎn)品通過合理安排投資品種和期限結(jié)構(gòu)等方式管理產(chǎn)品的流動性風(fēng)險，主要直接或者間接投資于債券類資產(chǎn)或非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。產(chǎn)品所投資的債券資產(chǎn)流動性狀況良好，所投資非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)終止日不晚于本產(chǎn)品的到期日，在到期前可完成投資組合相關(guān)資產(chǎn)變現(xiàn)，產(chǎn)品整體流動性風(fēng)險可控。報告期內(nèi)，本產(chǎn)品未發(fā)生重大流動性風(fēng)險事件。
4.4 報告期末投資組合分類
| 序號 | 項目 | 期末穿透前占總資產(chǎn)比例（％） | 期末穿透后占總資產(chǎn)比例（％） |
| 1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 0.21 | 0.51 |
| 2 | 同業(yè)存單 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 拆放同業(yè)及債券買入返售 | 0.00 | 0.41 |
| 4 | 債券 | 27.63 | 28.34 |
| 5 | 非標(biāo)準(zhǔn)化債券類資產(chǎn) | 0.00 | 46.21 |
| 6 | 權(quán)益類投資 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 代客境外理財投資QDII | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 商品類資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 另類資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 公募基金 | 17.26 | 24.53 |
| 12 | 私募基金 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 54.90 | 0.00 |
| 14 | 委外投資——協(xié)議方式 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 合計 | 100.00 | 100.00 |
4.5報告期末投資前十名資產(chǎn)明細
單位：人民幣元
| 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 金額（元） | 占資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 粵財信托·常華26號諸暨交通專項債權(quán)計劃-1 | 170,324,648.89 | 22.20 |
| 2 | 光大信托·浙興36號新昌城建信托計劃-3 | 91,961,834.53 | 11.99 |
| 3 | 西部信托·廣德國資信托貸款 | 89,960,828.00 | 11.72 |
| 4 | 鵬華豐享債券型證券投資基金 | 71,603,263.97 | 9.33 |
| 5 | 萬家信用恒利債券型證券投資基金A | 61,207,033.56 | 7.98 |
| 6 | 23舟普02 | 42,300,593.09 | 5.51 |
| 7 | 24膠州灣PPN001B | 41,106,282.19 | 5.36 |
| 8 | 22科城02 | 31,054,290.41 | 4.05 |
| 9 | 22安吉國控MTN001 | 25,624,716.10 | 3.34 |
| 10 | 22建安01 | 20,781,263.01 | 2.71 |
4.6報告期融資情況
單位：人民幣元
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 占資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 報告期末質(zhì)押式回購余額 | 18,005,917.80 | 2.35 |
| 2 | 報告期末同業(yè)拆入余額 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
4.7報告期末投資非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)情況
單位：人民幣元
| 序號 | 融資客戶 | 項目名稱 | 資產(chǎn)到期日 | 資產(chǎn)價值（元） | 交易結(jié)構(gòu) | 收益分配方式 | 風(fēng)險狀況 |
| 1 | 廣德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 西部信托·廣德國資信托貸款 | 2026-04-10 | 89,960,828.00 | 信托貸款 | 每季度付息，到期一次還本 | 正常 |
| 2 | 新昌縣城市建設(shè)投資集團有限公司 | 光大信托·浙興36號新昌城建信托計劃-3 | 2026-03-25 | 91,961,834.53 | 信托貸款 | 每季度付息，到期一次還本 | 正常 |
| 3 | 紹興市越城區(qū)城市發(fā)展建設(shè)集團有限公司 | 粵財信托·常華37號越城城發(fā)信托計劃-1 | 2026-04-06 | 10,928,273.76 | 信托貸款 | 每季度付息，到期一次還本 | 正常 |
| 4 | 紹興濱海新區(qū)發(fā)展集團有限公司 | 重慶信托·紹興濱海信托計劃-1 | 2026-03-27 | 999,498.64 | 信托貸款 | 每季度付息，到期一次還本 | 正常 |
| 5 | 諸暨市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 粵財信托·常華26號諸暨交通專項債權(quán)計劃-1 | 2026-03-27 | 170,324,648.89 | 信托貸款 | 每季度付息，到期一次還本 | 正常 |
§5 產(chǎn)品份額變動
單位：份
| 報告期期初產(chǎn)品份額總額 | 751,407,125.00 |
| 報告期期末產(chǎn)品份額總額 | 751,407,125.00 |
§6 托管人報告
本報告期內(nèi)，杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本托管人”）在對本產(chǎn)品的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、托管協(xié)議的規(guī)定，依法安全保管了本產(chǎn)品的全部資產(chǎn)，對本產(chǎn)品的投資運作進行了認(rèn)真、獨立的會計核算和必要的投資監(jiān)督，沒有從事任何損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為，誠實信用、勤勉盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)。
本托管人復(fù)核了本產(chǎn)品報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容。經(jīng)復(fù)核，本產(chǎn)品報告中披露的理財產(chǎn)品財務(wù)數(shù)據(jù)核對一致。
§7 報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易情況
7.1 產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行或承銷的證券、資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或其他關(guān)聯(lián)交易
單位：元、份
| 序號 | 關(guān)聯(lián)方 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類型 | 交易類型 | 交易金額（元） | 份額 |
7.2 產(chǎn)品向關(guān)聯(lián)方支付的費用
| 序號 | 關(guān)聯(lián)方 | 費用類型 | 交易金額（元） |
§8 投資賬戶信息
| 戶名 | 幸福99豐裕固收762天24055期理財 |
| 賬號 | 3301040160015309811-5124055 |
| 開戶行 | 杭州銀行總行營業(yè)部 |
石嘴山銀行股份有限公司
2024年10月18日